Melhores estratégias de negociação a curto prazo 8211 Cálculo ATR O Desvanecimento de 20 dias é uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo para qualquer mercado Bom dia de todos, eu queria que todos os leitores do nosso blog saibam que os dois últimos artigos e vídeos sobre reunir alguns Das melhores estratégias de negociação de curto prazo receberam comentários maravilhosos de nossos leitores, e eu queria agradecer a todos por isso. Esta é a última parte da série e vou passar pela colocação de stop loss e na colocação de metas de lucro para nossa estratégia de desvanecimento de 20 dias que mostrei durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo. Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Tutorial Na segunda-feira, demonstrei como o aumento do comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de negociações em seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como o aumento da sua média móvel ou do seu comprimento de fuga de 20 dias a 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios rentáveis de 30% de rentabilidade para cerca de 56% de rentabilidade, isso é enorme. Na terça-feira, demonstrei como podemos tomar um método que tenha uma relação vencedora terrível e reverte-lo para fornecer uma percentagem muito alta de vencedores em comparação com os perdedores. Eu tirei os breakouts de 20 dias que renderam um terrível plano de vitórias e o revertei. Em vez de comprar folhetos de 20 dias, nós desapareceríamos e fazemos o mesmo com a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar ainda mais as chances. O método é chamado de desvanecimento de 20 dias e hoje irei cobrir a colocação de stop loss e a colocação de meta de lucro para esta estratégia. Algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo são simples de aprender e comercial Eu recomendo que você preste atenção porque acho que este método fornece cerca de 70 por cento de ganhos para perda e atua melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem por milhares de dólares. Lembre-se, não há correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e rentabilidade. O desvanecimento de 20 dias continua a ser um dos mais rentáveis e uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo que já troquei e troquei praticamente todas as estratégias que você pode imaginar. Como o indicador de ATR funciona O indicador de ATR representa o Range True Médio, foi um dos poucos indicadores que foram desenvolvidos por J. Welles Wilder e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Embora o livro tenha sido escrito e publicado antes da era do computador, surpreendentemente, resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro continuam sendo alguns dos melhores e mais populares indicadores usados para negociação de curto prazo até hoje. Uma coisa muito importante para ter em mente sobre o indicador ATR é que it8217s não é usado para determinar a direção do mercado de forma alguma. O objetivo exclusivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, parar os níveis e metas de lucros com base no aumento e diminuição da volatilidade. A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior do seguinte: Método 1: Corrente Máximo menos a corrente Baixa Método 2: Corrente Alta menos o anterior Fechar ( Valor absoluto) Método 3: atual menos menos o fechamento anterior (valor absoluto) Um dos motivos pelos quais a Wilder usou uma das três fórmulas foi garantir que seus cálculos representassem lacunas. Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são levadas em consideração. Ao usar o maior número dos três cálculos possíveis, a Wilder certificou-se de que os cálculos representavam lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite. Tenha em mente que todo o software de gráficos de análise técnica incorporou o indicador ATR. Portanto, você ganhou8217t tem que calcular qualquer coisa manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade, a única diferença que faço é usar um ATR de 10 dias em vez dos 14 dias. Acho que o prazo mais curto reflete melhor com as posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para os comerciantes do dia, basta alterar o 10 dia para 10 barras e o indicador calculará a volatilidade com base no prazo escolhido. Aqui está um exemplo de como o ATR parece ser adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como o usamos ao mesmo tempo. Antes de entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de lucro e objetivo de lucro, para que você possa ver como isso parece visualmente. O nível de perda de parada é 2 ATR de 10 dias e o objetivo de lucro é 4 ATR de 10 dias. Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de entrar na ordem Subtrair o ATR do seu nível de entrada real. Isso irá dizer-lhe onde colocar o seu nível de parada de perda. Neste exemplo, você pode ver como eu calculo o objetivo de lucro usando o ATR. O método é idêntico ao cálculo dos níveis de perda de parada. Você simplesmente leva o ATR no dia em que você inseriu o cargo e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação de curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do seu risco. Observe como o nível ATR agora é menor em 1.01, isto é declínio na volatilidade. Don8217t se esqueça de usar o nível ATR original para calcular sua parada de perda e posicionamento de meta de lucro. A volatilidade diminuiu e ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o original 1.54 para ambos os cálculos, a única diferença é que os objetivos de lucro obtêm 4 ATR e os níveis de perda de parada recebem 2 ATR. Se você estiver levando posições longas, você deve subtrair a perda de perda de ATR da sua entrada e adicionar o ATR para seu objetivo de lucro. Para posições curtas, você precisa fazer o contrário, adicione a perda de perda de ATR à sua entrada e subtrai a ATR do seu objetivo de lucro. Por favor, reveja isso para que você não se confunda ao usar o ATR para parar a colocação de perdas e posicionar o alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no mundo real. Lembre-se, as melhores estratégias de negociação de curto prazo não precisam ser complicadas ou custar milhares de dólares para serem lucrativos. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Análise Técnica de Negociação 8211 Double Tops e Bottoms e Aprenda Análise Técnica 8211 O Caminho Direito Tudo o melhor, Senior Trainer de Roger Scott, Estratégias de Negociação de Curto Prazo 8211 Aprenda a Usar o Indicador RSI Hoje I8217m indo Para discutir um dos indicadores mais populares para estratégias de negociação de curto prazo. Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços. O indicador RSI foi inventado por J. Welles Wilder e apresenta o RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems, juntamente com alguns outros indicadores que apresentarei nas próximas semanas. O RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, RSI é considerado sobrecompra quando acima de 70 e sobrevendido quando abaixo de 30. Vou poupar explicando a fórmula para calcular o indicador RSI porque o indicador está disponível em cada software de gráficos online e offline, portanto não há motivo Para calcular manualmente qualquer coisa. A única coisa que precisa ser ajustada é o período de tempo. Wilder tradicionalmente usou 14 dias para calcular o oscilador RSI, enquanto eu prefiro usar um período de tempo mais curto. Eu acho que o 10 dia ou 10 bar, se você é um dia de negociação, funciona muito bem para balanços de mercado de curto prazo. Então, essa é a única coisa que você terá que mudar ao usar esse oscilador. Estratégias de Negociação de Curto Prazo 8211 Indicadores Leading and Lagging Existem muitos indicadores que os comerciantes utilizam para negociar estratégias de negociação de curto prazo, a maioria dos indicadores é dividida em duas áreas. Uma área é indicadores de atraso, são indicadores que confirmam e seguem a ação de preços. Uma média móvel segue e segue a tendência de preços, fornece informações aos comerciantes após o fato. Os indicadores de atraso são comumente chamados tendência seguindo, porque eles são projetados para obter comerciantes e mantê-los dentro enquanto a tendência estiver intacta. Como tal, esses indicadores não são efetivos em mercados comerciais ou de ponta. Outra desvantagem para os indicadores de atraso é porque eles estão atrasados e fornecem direção após o fato, eles podem fazer você entrar em uma tendência muito mais tarde e depois que o sinal inicial foi gerado. No entanto, para seguir a tendência, são considerados os melhores indicadores para estratégias de negociação de curto prazo. A média móvel é ótima para seguir a tendência, mas segue o preço e gera sinais depois que a tendência já começou. A Média Móvel deu um sinal de compra 6 dias e 2,50 depois que o mercado reverteu. Indicadores principais, por outro lado, são projetados para liderar movimentos de preços, em Outras palavras, o indicador principal dará um sinal antes de uma tendência ou uma inversão realmente ocorreu. Existem alguns benefícios que o indicador líder também fornece. A sinalização inicial para entrada e saída é a principal vantagem para o uso de indicadores avançados. Os principais indicadores funcionam melhor nos mercados agitados ou tendenciosos, se utilizados nos mercados de tendências, e aconselhados a usar apenas esses indicadores na direção da maior tendência. Se o mercado tende mais alto, eu só tomaria negociações longas usando o Indicador de RSI e se o mercado tende para baixo, eu só recomendaria fazer negócios que ficassem curtos. O melhor uso para os osciladores, como o indicador RSI, é medir níveis de sobrecompração e sobrevenda a curto prazo em mercados discretos, é aí que esses indicadores prosperam. Uma das melhores maneiras de usar o indicador RSI é medir as divergências entre o mercado analisado e o próprio indicador. Uma divergência de alta ocorre quando o estoque subjacente ou qualquer outro mercado faz uma menor baixa e o RSI forma uma baixa mais alta. O RSI não confirma a menor baixa e isso mostra o impulso de fortalecimento. Divergência alcista 8211 Intel Está se movendo para baixo enquanto o indicador de RSI está se movendo mais alto 8211 Boa oportunidade de compra Uma divergência de baixa se forma quando o estoque ou outro mercado faz uma maior alta e o RSI forma um alto mais baixo. O RSI não confirma o novo alto e isso mostra um momento de enfraquecimento. A Microsoft está se movendo mais alto enquanto o indicador RSI está se movendo para baixo 8211 Oportunidade de venda boa Você pode obter uma boa idéia ao analisar esses exemplos como o indicador RSI gera sinais de inversão de tendência. A coisa mais importante a lembrar sobre o uso de osciladores, como o indicador RSI, é o fato de que eles apenas funcionam bem em mercados ligados ou agitados. Os mercados que tendem normalmente respondem muito melhor à tendência seguindo indicadores como a média móvel. Por outro lado, eu não recomendo usar uma média móvel em um mercado agitado, o caminho mais rápido para o desastre. Certifique-se de verificar a inclinação geral ou direção da tendência antes de aplicar esses indicadores. O indicador de RSI é um dos operadores de indicadores mais populares para estratégias de negociação de curto prazo, vou fazer vários tutoriais nas próximas semanas, demonstrando como construir um sistema de negociação de curto prazo com esse indicador. Para mais informações sobre este assunto, acesse: Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
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